量化研究一般的流程分析
量化回测框架提供完整的数据，以及回测机制进行策略评估研究，并能够进行模拟交易，为实盘交易提供选择。获取数据——>数据挖掘——>构建策略——>策略回测——>策略分析——>模拟交易——>实盘交易
- 流程包含的内容
获取数据：
公司财务、新闻数据
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基本行情数据
1
数据分析挖掘
传统分析方法、机器学习，数据挖掘方法
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数据处理，标准化，去极值，中性化分组回测，行业分布
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构建策略：
- 获取历史的行情，历史持仓信息，调仓记录等
止盈止损单、限价单，市场单
回测：
- 股票涨跌停，停复牌处理
- 市场冲击、交易滑点、手续费
策略分析：
-收益指标、风险指标
订单分析、成交分析、持仓分析
模拟交易：
-接入实时行情 实时获取成交回报
实时监控，实时归因分析
实盘交易：
-接入真实的券商账户
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