[金字塔源码] 恒温器策略
策略简述/ H7 H) G/ {/ ~- P
当CMI指标小于20时，策略处于震荡模式。若处于趋买市：最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日平均低价),做多。最新价>max(开盘价-0.75*10日ART，3日平均高价),做空。若处于趋卖市：最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日最低价)，做多。最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日最高价)，做空。1 L, g4 w8 C5 y# w& w" Z. b
当CMI指标大于20时，策略处于趋势模式。趋势策略使用布林带策略。进入趋势模式后，有震荡模式下的持仓，以开仓价+-3个10日ATR为出场条件。+ e; C; q1 wt* N- M, d# v
) a: ^& H7 t( ?# I3 E
策略详述
恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼，很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反，这是个简单的策略组合，这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。
市场状态转换，我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。
" x/ _6 T: h7 m
当CMI值小于20，短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略，我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指标是(high+low+close)/3)，如果当收盘价高于昨天的关键价，我们推测明天的市场是熊市（趋卖市），反之亦然。但是我们需明白，我们不是神算，不可能预测明天的市场，所以我们是计划以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不过需要走出一定的行情。
当CMI值大于20，该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是，该模型考虑了趋势模式下，原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了，该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。
4 r& W, g4 r4 k, N+ Y; y6 X. q' |5 S
代码- B- U$ @3 J. v: G2 fx9 R0 B* @3 O
//策略:恒温器系统1 H3 \! a( B' ~, o
//类型:中长期通道突破
//版本:1.0
//修订时间:2012.11.6
//Designed By Rogarz
//中间变量
input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),ss(1,1,100,1),k1(0.5,0.1,1,0.1),k2(0.75,0.1,1,0.1);
variable:A:=0;//0表示仓位是在趋势模式下下单1表示在震荡模式下下单8 [7 h9 ^# a" A) ~" r7 P
MID :MA(CLOSE,M);//布林中轨0 |: z( q& Y5 ~2 S3 C
UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨7 @$ P! k- l* u) m/ E
今开:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);) f; }+ ep' U( q! Q* @
CMI:=abs(close-ref(close,29))/(hhv(high,30)-LLV(L,30))*100;//0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，反之为趋势
关键价:(high+low+close)/3;//关键价的计算，国外常称作中枢价格(pivot point)7 U8 b; n9 r/ q
ATR10:=ma(tr,10);' S! E+ Z5 U: T
3日均低价:=ma(L,3);( F6 B2 h$ C7 b( P0 f0 V4 j9 P
3日均高价:=ma(h,3);" G. ~7 Cg6 l" o
手数:=ss;
//交易条件$ ui* ?, e% K, ?. ]" P. R
if C<关键价 then begin
趋买市开多平空条件:=C>max(今开+k1*ATR10,3日均低价);7 V4 k( Z3 O) l
趋买市开空平多条件:=C
end2 C( a0 C3 x+ M
if c>关键价 then begin1 O$ c. r; e( T' \: t
趋卖市开多平空条件:=C>max(今开+k2*atr10,3日均低价);4 ep2 E! `& z# p7 k" \
趋卖市开空平多条件:=C+ y6 P. B' P/ |
end
趋势开多条件:=c>upper;; p2 X3 uS7 V1 J
趋势开空条件:=c
趋势平多条件:=c; _+ a+ j# X6 }, Z5 Z
趋势平空条件:=c>mid;! ?5 L7 l, E! k' x; {9 V
震荡多单平仓条件:=c<=enterprice-3*atr10;2 T* V/ h" k4 F9 o6 a0 j* M
震荡空单平仓条件:=c>=enterprice+3*ATR10;# i3 V- w! e$ f; P1 a
//交易系统7 M- F6 T/ s3 g; c$ p
if cmi<20 then begin {震荡模式}
if C<关键价 then begin: r# b1 |5 @. m3 i1 o5 j9 d0 E. s
趋买市平空:sellshort(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
趋买市平多:sell(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);/ |( n$ D& b8 @
趋买市开多:buy(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
趋买市开空:buyshort(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
A:=1;
end
if c>关键价 then begin
趋卖市平空:sellshort(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
趋卖市平多:sell(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);: c$ r- D# P" c@3 t- z
趋卖市开多:buy(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market);
趋卖市开空:buyshort(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market);
a:=1;
end
end
if cmi>=20 then BEGIN {趋势模式}
if a:=1 then begin //趋势模式下原震荡模式下仓位处理
震荡多单平仓:sell(震荡多单平仓条件 and holding>0,手数,market);5 M0 m& L6 g* q- F
震荡空单平仓:sellshort(震荡空单平仓条件 and holding<0,手数,market);
a:=0;
end 2 B9 w1 w# B7 W
if a:=0 then begin
趋势平空:sellshort(趋势平空条件 and holding<0,手数,market);p+ F* L& p( W1 K% \0 B9 X
趋势平多:sell(趋势平多条件 and holding>0,手数,market);" i* E; T4 h1 X
趋势开多:buy(趋势开多条件 and holding<=0,手数,market);
趋势开空:buyshort(趋势开空条件 and holding>=0,手数,market);; Y/ e, a$ I& f" A) B' v
A:=0;A/ i. x4 Y+ s
end, c/ x# W/ b9 v8 d9 r5 b2 D+ ], Y
end0 q6 J4 O. M# a7 W' t
//注意先平后开原则N) @2 P. N4 y& x
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