日线级别的单均线策略[TB码]兼谈量化
交易的终极目标就是放弃个人的主观思想，认识到我们的技术，运气与经验随时间的延长都会趋于0。最终我们赚钱靠的是这样三个东西：资金，时间，管理。
资金就是你要有一定的资金，而且是无风险或者说是没有成本的资金，所有有成本的资金都会让我们在交易过程中处于竞争的劣势。
时间就是交易是生命中的一个过程，这个过程会随着我们一生，只有时间够长，才会将我们的智慧，运气，技术，聪明全部证明是无效的。
管理就是资金管理，你只能用本金额做交易，不要上杠杆，上杠杆不是说你会死掉，而是说你有可能会死掉。但是随时间的延续，你加杠杆死掉的可能性是很大的，若是时间足够长，你一定会死掉。"
最后总结一句：极简的策略，轻的仓，顺势，足够的时间，然后你就能赚好多钱了。
我们人工交易也好，一些做量化的人也好，之所有很累就是因为在追寻我们达不到的目标和期望。量化的初衷是解放交易者，但不是超过交易者，是模拟但不是战胜。当你有战胜别人或市场思想的时候，你就已经输了。
我将策略做了一个螺纹上面的优化，证明22日周期的均线最适合这个品种。
Params
Numeric Length(22);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,Length);
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition ==-1 && close > AvgValue1 ) //有空单的情况，价格上突20周期均线，先平空，再开多。
{
BuyToCover(1,Open);
}
If(MarketPosition ==0 && Close > AvgValue1 && Close > AvgValue1 ) //没有仓位的情况下，直接开多单。
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition ==1 && Close < AvgValue1 ) //有多单持情况下，下突20周期均线，先平多单，再开空
{
Sell(1,Open);
}
If(MarketPosition ==0 && Close < AvgValue1 && Close < AvgValue1 )
{
SellShort(1,Open);
}
//PlotNumeric("PL",Portfolio_TotalProfit);
End
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