【量化研报】A 股周期非周期风格轮动研究
本帖最后由 quant001 于 2019-7-18 05:51 编辑本报告导读：基于logit 模型建立了周期非周期风格轮动的预测模型。该模型预测的胜率可以高达70%，进行配对交易年化绝对收益可高达24%，本月我们预测周期股表现好于非周期的概率为0.88。
摘要：
就我国证券市场而言，一般在牛市中周期股表现更好些，而在熊市中非周期股表现更好些，当然这也有例外，在2006年的牛市，非周期跑的相对好些。在震荡市中，多数时间非周期跑的更好些，但近期，周期相对表现更好些。
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