quant001 发表于 2019-7-18 06:11:50

【量化研报】A 股大小盘风格轮动研究

本报告导读：
我们建立了大小盘风格轮动的预测模型，胜率可达69%，利用该模型投资年化收益为31.3%，配对交易的年化收益可达14.5%，11 月我们预测小盘股表现好于大盘股的概率为0.55。
摘要：
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