十大经典交易策略（三）——Dual Thrust 交易策略
1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。1.2具体原理公式：1、首先计算:(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)(4)BuyLine = Open + K1×Range(5)SellLine = Open + K2×Range2.构造系统(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；2.本策略思路：1.当突破上界（Buyline），做多，并加均线过滤条件与交易量突变。2.当突破下界（Sellline），做空，并加均线过滤条件与交易量突变。3.出场使用滚动平均价止盈止损3.策略代码分享3.1策略文件https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171226/500faf28302f48dca18fbfb2fcf57cdf.pnghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171226/2323836953a141e297c396cc5c993a25.png3.2执行文件https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171226/d770b7fdca3b4da88332174a7232360b.png4.回测表现随机挑选十支交易量活跃不同品种的期货自2010年1月至2016年11月进行日频回测https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171226/939cc5643c5b42e9a093ea0a2f4f1355.pnghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171226/e7156a7e701f44f3a19f543726657949.png支持 Markdown 语法对量化交易新人来说，一些基础的策略是必须学习的:):):):):)
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