【量化研报】基于MACD价格分段应用举例
本报告导读：价格走势与其MACD的DEA指标同步性分析；对涨跌波段的持续时间做了详细统计；波段形成后，上涨或下跌行情延续的概率高达85%，在日线级别和30分钟级别有很强的可操作性。
摘要：
价格走势最基本的规律就是上涨与下跌交替出现，这个简单的观察正是价格走势的客观事实。如何利用这种规律的前提需要对上涨和下跌给出一个严格的数学定义，否则任何关于价格上涨和下跌的表述都是不严谨的，同样也不具有可操作性。基于MACD的DEA指标价格分段方法正是对上涨和下跌进行数学化定义的方法之一。
技术分析中，MACD的DEA指标和价格走势是否保持同步是值得关注的问题。换言之，当DEA指标转向的时候是否预示着当前级别的上涨结束并且同级别的下跌开始？我们对日线、30分钟线和5分钟线三个级别分别作了统计，结果显示，异步波段出现的频率基本在50%左右，除了日线级别28个上涨波段中，异步波段数为8，出现频率29%，其他都是接近50%。这个统计结果意味着根据DEA指标转向来预判当前级别的涨跌是否结束基本和猜硬币正反面的概率是一样的。
一个波段形成当下是可以确认的，从波段形成位臵到波段结束位臵一般还会延续一段行情，我们对延续行情的涨跌幅度和延续时间做了统计。以上涨波段为例，上证综指无论是日线级别、30分钟级别还是5分钟级别行情延续的概率都在85%之上。而且日线级别上涨波段的延续涨幅均值为8.3%，30分钟级别延续涨幅的均值为2.9%，从交易角度可构建量化策略。
波段的涨跌幅、持续时间、波段与DEA指标同步性分析和延续性等统计分析，虽然报告中仅研究上证综指，但不局限于上证综指，可以应用于任何股票、股票指数、外汇、大宗商品等价格序列，只要统计规律显著并且资产流动性好，以上策略就具有很强的可操作性。
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