交易者在进行A股交易时如何使用量化平台

gysgold 资讯 2019-6-29 20:39 258157人围观

对于宽客来说，交易的时候计算机这个辅助工具是必须要用到的。在我们进行量化程序化开发过程中，我们交易模型发出的高质量的择时信号，如果没用对应的代码指令传递给相关交易接口来执行股票/期货投资操作，而由人工来执行，那么将会导致策略时效性的降低和操作风险的增加。当然国内其实现在A股市场很多量化交易团队的做法是半自动化，运用量化平台进行策略研究，并通过量化平台生产信号，然后通过手工的方式把单子打进市场，其实这类做法对宽客来说是一种比较低效的方式，当时也是目前国内做常见的方式。

在我国的股票二级市场上，目前是没有直通交易所的api接口的，宽客如果想进行全自动的程序化交易，只能通过券商给出的第三方交易接口进行。2015年中，证监会下发了《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》，要求证券公司对信息系统外部接入管理开展自查，全面梳理外部接入情况及业务开展情况，深入排查信息技术风险和业务合规风险。

随后中国证券业协会发布《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》，声明以下三种程序化股票交易接口是合规的：

(一) 客户端是证券公司与第三方公司签署正式协议购置或租用的,并经证券公司测试和验收后,由证券公司进行发布、升级等运营管理;
(二) 客户端是客户自行开发或通过第三方购置、租用,且通过专线、互联网VPN等专用通讯通道接入证券公司的,经证券公司评估系统安全性并正式认可后,由客户自行运行管理或授权证券公司确定的第三方运行管理;
(三) 客户端是直连证券公司服务端的通用浏览器。

此后，各大券商停止了对一般的个人投资者提供交易接口，部分券商给高净值个人客户提供交易接口服务。然而大多数券商的官网上都有网上交易系统，投资者通过web页面进行投资操作。有些低净值量化投资爱好者，通过web编程技术模拟登录网页，通过http请求发送委托单。当然github上有现成的交易框架，比如easytrader等以供不熟悉web编程的投资者使用。不过从法律法规角度看来，这是不被允许的。另外，越来越多的券商陆陆续续地也将关闭网页web交易,可见此法即使游走在法律边缘，也越来越行不通了。

而对于机构投资者，可以通过正规地申请程序，来获得券商地交易接口。当然现在很多的量化投资平台已经可以提供自动化实盘交易，下面将逐一来介绍我所知道的这些量化交易平台。