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量化策略 | 从历史中寻找构建交易系统的要素

quant001 数据策略 2022-4-6 18:29 449313人围观


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第三步是引入模式的场景,市场的运行是有规律可循的,价格的波动从长期来看也是有套路和模式的,像突破、惯性之类的概念一直是经久不衰的。

这种规律是市场参与者在市场中的行为习惯和思维习惯决定的。诸如“多头不死,空头不止“等,反映的是筹码在场内的离散和博弈结果。比如当处于救市阶段时,筹码替换直接决定了救市的效果。当买入资金量>卖出筹码量,才可以救市,这以救市资金持有大量筹码为代价的,救市资金买入越多,场内筹码变现快速流出也越厉害,这可能会形成恶性循环。如果救市资金接入的筹码量占市场买入资金总量比例过高,也会有一系列问题的出现。

在交易系统中引入模式场景的意思在于按照套路出牌,如果你认为行情要涨,并在这目前位置就要涨,那么先反过来看下当前是否满足上涨的若干条件。比如说,当前价位及在此之前是否有资金吸纳,获利盘和套牢盘出脱和释放是否会掣肘等等。总之,上涨是要有条件的,这些条件分为ABC等,当这若干个条件满足后,则确定多头方向,如果行情没有这么运行,则确认失败从而触发止损。

所以,在构建交易系统的时候,建议确定若干种价格的运行模式,这些模式可能是价量模式,可能是价仓模式,不管选取什么样的模式,都要把模式中的要素进行立体化处理。

通俗点说,要素A和要素B是相互影响和相互验证的,在进行模式分析和匹配时,不宜把两者单独考虑,而是应该作为一个整体来处理。其次还要注意的是,相似的模式持续的时间长度并不一致,或者说从时间角度来看,不同的片段在进行模式匹配时,需要进行伸缩变形。

因此,通过模式匹配寻找相似片段时,需要同时考虑片段内时间轴的对齐和片段之间时间轴的扭曲问题。此所谓在不断重演的历史中寻求我们需要的片段。

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