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驱动顾名思义，就是公式执行的时机。策略公式是一堆计算公式的合集，当其运行起来时，从图表上读取当前可获得的最新数据，根据设计好的计算公式进行分析计算，最后得出一些结论指导是否需要进行交易操作。 那么公式什么时候开始运行呢？最初的一些量化平台设计中，有这样几种选择： 1. 无间断重复驱动：当策略公式完整地运行完一遍以后，立即进行下一次运行 这样的运行方式是最初的设计思路，但是有明显的缺陷，就是如果运行速度过快，公式运行完毕以后，新的数据还没有发送过来，那么公式所计算的数据仍然是上一次运行的数据，这种运行就重复而毫无意义了。 2. 行情变化驱动：在收到新数据的时候运行公式 这种驱动方式就是上一种方式的升级版，去除了相同数据时重复运行的冗余。实际上，这也是接近交易者看盘的一种形式。交易者在盘中盯盘的时候，往往关注最新bar的变化情况，每次变化都要进行相应的决策判断。 行情变化驱动，简称行情驱动，正是上个量化时代大部分量化平台采用的模式。这种模式贴近交易者的实际盯盘习惯，而且简单易用，有非常广阔的策略应用背景。 然而，行情驱动也有它的劣势。如果交易策略不是基于行情，而是由其他事件进行驱动，这种情况下策略效果就会受到一定影响。 例如，套利策略的发单交易部分会对策略整体效果起到不小的影响，而进行后腿单处理的时候，完全不需要考虑当前行情是否更新，仅仅是要求前腿单成交后立即后腿单市价成交。这实际上就是一种叫做成交驱动的事件驱动机制。 所以行情驱动是一种事件驱动，成交驱动也是一种事件驱动，其他甚至有委托驱动、定时驱动…等等，多种驱动方式，统称为事件驱动。 |
