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量化投资学习必读书目（一）——《高频交易》
作者艾琳·奥尔德里奇（Irene Aldridge），ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司。
《高频交易》是第一本从“怎么办”的角度讲述如何建立高频系统的著作。本书对高频交易的讨论深度足够帮助读者处理手边的问题。本书涉及内容较多，但均是浅尝辄止，探究不是很深，可以作为量化投资入门学习的教材。书中把艰深的数学问题留在了原始文献之中，读者可以通过贯穿全书的参考文献来找到它们。
本书共分为5部分。第一部分描述了高频交易系统的历史和商业背景。第二部分回顾了常见的高频策略的统计学和计量经济学基础。第三部分阐述了建立高频交易策略模型的细节。第四部分描述了建立高质量高频交易系统所需的步骤。第五部分，也就是最后一部分讲述了运行、监测和评估高频交易系统的相关问题。
这本书包括很多量化交易策略，并且还给出了首次提出这些交易策略的相关参考文献。这里提供的策略都基于已出版的学术研究成果，并且专业人士可以很容易地加以利用。不过值得注意的是，一个公开的交易策略很快就会失效，这是因为众多人蜂拥而至使用这个策略进行交易，从而消除了该策略的盈利空间。因此，最好的交易策略往往是高度机密的，我们从公开出版物中难以觅其踪影，这本书当然也不例外。这本书的主要目的是展现已有的学术研究是怎样抓住市场的无效率之处的，并且我们想借此激发读者自己的创造性，从而开发出新的有利可图的交易策略。
以下的专业人员会发现本书对他们有所帮助：
想要了解高频交易的投资机构或经纪自营商的高级管理人员
想要更好地理解高频交易的运作、收益以及风险的机构投资者，比如养老基金、基金的基金等
想要找到全面综述当代高频交易研究成果及其应用的书籍的量化分析师
高频交易系统的IT支持人员
对高频交易有兴趣的学术界或商科学生
寻找交易新途径的个人投资者
高频交易员、风控人员和政府监管人员
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