【宽客策略】海龟系统源码分享

宽侠客

金字塔软件自带有海龟系统，不过那个写的太复杂不利于理解。后来去理思路的时候发现其实原本海龟设计没有很高深，关键就是在数量仓位上利用波动幅度atr来进行构建。
        出入场条件就根据唐奇安通道的高低位，属于典型的趋势跟踪策略，在期货上前几年收益还是很惊人的，不过近几年就不甚理想。
        这里给出一个我自己整理逻辑后的模板范例

金字塔版本

1. TRR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
   
2. ATR:=ref(MA(TRR,20),1); //波幅的20日均线
   
3. unit:(asset*0.01)/(MULTIPLIER*atr);
   
4. 
   
5. INPUT:X(20,1,100,5);
   
6. X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
   
7. X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
   
8. 
   
9. //记录建仓的atr
   
10. variable:entry=0;
    
11. //记录交易次数
    
12. variable:num=0;
    
13. //入场条件:
    
14. 开多条件:=High>=X周期高点 and barpos>20;
    
15. 开空条件:=Low<=X周期低点 and barpos>20;
    
16. 
    
17. //建立头寸
    
18. if 开多条件 and holding=0 then
    
19. begin
    
20. buy(1,unit,marketr);
    
21. entry:=atr;
    
22. num:=1;
    
23. end
    
24. 
    
25. if 开空条件 and holding=0 then
    
26. begin
    
27. buyshort(1,unit,marketr);
    
28. entry:=atr;
    
29. num:=1;
    
30. end
    
31. 
    
32. 
    
33. //每盈利0.5个atr加仓，最多加4次
    
34. if holding>0 and high>enterprice+0.5*entry and num<4 then
    
35. begin
    
36. buy(1,unit,marketr);
    
37. num:=num+1;
    
38. end
    
39. 
    
40. if holding<0 and low<enterprice-0.5*entry and num<4 then
    
41. begin
    
42. buyshort(1,unit,marketr);
    
43. num:=num+1;
    
44. end
    
45. 
    
46. //统计出场和止损的次数
    
47. variable:n1=0,n2=0;
    
48. 
    
49. //止损2个atr
    
50. if holding>0 and low<enterprice-2*entry and holding>0 then
    
51. begin
    
52. sell(1,holding,marketr);
    
53. n1:=n1+1;
    
54. end
    
55. if holding<0 and high>enterprice+2*entry and holding<0 then
    
56. begin
    
57. sellshort(1,holding,marketr);
    
58. n1:=n1+1;
    
59. end
    
60. 
    
61. //破短期高低位，平仓出场
    
62. INPUT:Y(10,1,100,5);
    
63. Y周期高点:=REF(HHV(H,10),1);
    
64. Y周期低点:=REF(LLV(L,10),1);
    
65. if low<Y周期低点 and holding>0 then
    
66. begin
    
67. sell(1,holding,marketr);
    
68. n2:=n2+1;
    
69. end
    
70. if high>Y周期高点 and holding<0 then
    
71. begin
    
72. sellshort(1,holding,marketr);
    
73. n2:=n2+1;
    
74. end
    

复制代码

Python版本

1. # 本Python代码主要用于策略交易
   
2. # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
   
3. from PythonApi import *
   
4. import numpy as np
   
5. import talib
   
6. import math
   
7. 
   
8. 
   
9. #  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
   
10. def init(context):
    
11.     #入场周期
    
12.     context.X = 20
    
13.     #出场周期
    
14.     context.Y = 10
    
15.     #记录建仓的atr
    
16.     context.entry = 0
    
17.     #记录交易次数
    
18.     context.num = 0
    
19.     #交易标的
    
20.     context.s = context.run_info.base_book_id
    
21.     #记录上次开仓价
    
22.     context.enterprice = 0
    
23. 
    
24. 
    
25. # 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
    
26. def handle_bar(context):
    
27.     close = history_bars(context.s,context.X+2,'self','close',include_now=True)
    
28.     high = history_bars(context.s,context.X+2,'self','high',include_now=True)
    
29.     low = history_bars(context.s,context.X+2,'self','low',include_now=True)  
    
30.     if len(close) == context.X+2:
    
31.         tr = talib.TRANGE(high,low,close)
    
32.         atr = talib.SMA(tr[1:],context.X)
    
33.         unit = int((get_account(6)*0.01) / (atr[-2] * get_dynainf(context.s,209)))
    
34.         #X天的高低点（不包含当天）
    
35.         X周期高点 = high[:-1].max()
    
36.         X周期低点 = low[:-1].min()
    
37.       
    
38.         #建立头寸,根据唐奇安通道创新高入场,关键点就是利用波动atr计算仓位数量,portfolio用来进行仓位的控制
    
39.         portfolio=get_portfolio (context.s, 2)
    
40.         if high[-1]>=X周期高点 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0:
    
41.             buy_open(context.s, "Market",0 ,unit,serial_id = 1)
    
42.             context.entry = atr[-2]
    
43.             context.num = 1
    
44.             context.enterprice = close[-1]
    
45.         if low[-1]<=X周期低点 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0:
    
46.             sell_open(context.s, "Market",0 ,unit,serial_id = 2)
    
47.             context.entry = atr[-2]
    
48.             context.num = 1
    
49.             context.enterprice = close[-1]
    
50.            
    
51.         #加仓,最高价比上次开仓价多0.5个atr（盈利加仓）
    
52.         if portfolio.sell_quantity ==0 and portfolio.buy_quantity>0 and high[-1]>context.enterprice + 0.5*context.entry and context.num<4:
    
53.             buy_open(context.s, "Market",0 ,unit,serial_id = 3)
    
54.             context.num+=1
    
55.             context.enterprice = close[-1]
    
56.         if portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity>0 and low[-1]<context.enterprice - 0.5*context.entry and context.num<4:
    
57.             sell_open(context.s, "Market",0 ,unit,serial_id = 4)
    
58.             context.num+=1
    
59.             context.enterprice = close[-1]
    
60.            
    
61.         #出场，跌破短周期低点平多
    
62.         Y周期高点 = high[-context.Y-1:-1].max()
    
63.         Y周期低点 = low[-context.Y-1:-1].min()
    
64.         if portfolio.buy_quantity>0 and low[-1] < Y周期低点:
    
65.             sell_close(context.s,"Market",0,portfolio.buy_quantity,serial_id = 5)
    
66.         if portfolio.sell_quantity>0 and high[-1] > Y周期高点:
    
67.             buy_close(context.s,"Market",0,portfolio.sell_quantity,serial_id = 6)
    
68.            
    
69.         #止损，亏损幅度超过开仓2个atr幅度止损
    
70.         if portfolio.buy_quantity>0 and low[-1] < context.enterprice - 2*context.entry:
    
71.             sell_close(context.s,"Market",0,portfolio.buy_quantity,serial_id = 7)
    
72.         if portfolio.sell_quantity>0 and high[-1] > context.enterprice + 2*context.entry:
    
73.             buy_close(context.s,"Market",0,portfolio.sell_quantity,serial_id = 8)
    
74.    

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