[交易开拓者(TB)]唐奇安通道交易策略源码

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交易开拓者（Tradeblazer）唐奇安通道交易策略源码，据说5分钟 15分钟周期都能盈利模型[开拓者公式]

应用周期：5分钟、15分钟、1小时

应用品种：橡胶、股指、塑料、PTA、焦炭等。

// 源码

1. Params
   
2. Numeric LongLength(20);                        // 长周期
   
3. Numeric ShortLength(10);                // 短周期
   
4. Numeric TrailingScale(0.5);                // 增仓比例
   
5. Numeric StopLossSet(2);                        // 止损比例
   
6. Numeric Lots(1);                                // 交易数量
   
7. Vars
   
8. Numeric MinPoint;                                // 最小变动单位
   
9. NumericSeries AvgTR;                        // ATR
   
10. Numeric N;                          // N 值
    
11. NumericSeries DonchianHi;           // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
    
12. NumericSeries DonchianLo;           // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
    
13. Numeric ExitHighestPrice;           // 离市时判断需要的N周期最高价
    
14. Numeric ExitLowestPrice;            // 离市时判断需要的N周期最低价
    
15. Numeric myEntryPrice;               // 开仓价格
    
16. Numeric myExitPrice;                // 平仓价格
    
17. Bool SendOrderThisBar(False);   // 当前Bar有过交易
    
18. NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
    
19. Begin
    
20. If(BarStatus == 0)
    
21. {
    
22. preEntryPrice = InvalidNumeric;
    
23. } Else
    
24. {
    
25. preEntryPrice = preEntryPrice[1];
    
26. }
    
27. 
    
28. AvgTR = XAverage(TrueRange,LongLength);
    
29. N = AvgTR[1];
    
30. DonchianHi = HighestFC(High[1],LongLength);
    
31. DonchianLo = LowestFC(Low[1],LongLength);
    
32. ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],ShortLength);
    
33. ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],ShortLength);
    
34. Commentary("N="+Text(N));
    
35. Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
    
36. PlotNumeric("上轨",DonchianHi);
    
37. PlotNumeric("下轨",DonchianLo);
    
38. PlotNumeric("退出上轨",ExitHighestPrice);
    
39. PlotNumeric("退出下轨",ExitLowestPrice);
    
40. 
    
41. /*/////////////////////////////////开仓////////////////////////////////////////*/
    
42. If(MarketPosition == 0 && High > DonchianHi)
    
43. {
    
44. myEntryPrice = min(high,DonchianHi);
    
45. myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
46. preEntryPrice = myEntryPrice;
    
47. Buy(Lots,myEntryPrice);
    
48. SendOrderThisBar = True;
    
49. }
    
50. If(MarketPosition == 0 && Low < DonchianLo)
    
51. {
    
52. myEntryPrice = max(low,DonchianLo);
    
53. myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
54. preEntryPrice = myEntryPrice;
    
55. SendOrderThisBar = True;
    
56. SellShort(Lots,myEntryPrice);
    
57. }
    
58. /*///////////////////////////////止盈加仓////////////////////////////////////*/
    
59. If(MarketPosition == 1)
    
60. {
    
61. Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
    
62. If(Low < ExitLowestPrice)
    
63. {
    
64. myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice);
    
65. myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
66. Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平
    
67. }Else
    
68. {
    
69. If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
    
70. {
    
71. If(Open >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
    
72. {
    
73. myEntryPrice = Open;
    
74. preEntryPrice = myEntryPrice;
    
75. Buy(Lots,myEntryPrice);
    
76. SendOrderThisBar = True;
    
77. }
    
78. while(High >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
    
79. {
    
80. myEntryPrice = preEntryPrice + TrailingScale * N;
    
81. preEntryPrice = myEntryPrice;
    
82. Buy(Lots,myEntryPrice);
    
83. SendOrderThisBar = True;
    
84. }
    
85. }
    
86. /*///////////////////////////////////止损策略///////////////////////////////*/
    
87. If(Low <= preEntryPrice - StopLossSet * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
    
88. {
    
89. myExitPrice = preEntryPrice - StopLossSet * N;
    
90. myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
91. Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
    
92. }
    
93. }
    
94. }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
    
95. {
    
96. Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
    
97. If(High > ExitHighestPrice)
    
98. {
    
99. myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice);
    
100. myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
101. BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
     
102. }Else
     
103. {
     
104. If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
     
105. {
     
106. If(Open <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
     
107. {
     
108. myEntryPrice = Open;
     
109. preEntryPrice = myEntryPrice;
     
110. SellShort(Lots,myEntryPrice);
     
111. SendOrderThisBar = True;
     
112. }
     
113. while(Low <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
     
114. {
     
115. myEntryPrice = preEntryPrice - TrailingScale * N;
     
116. preEntryPrice = myEntryPrice;
     
117. SellShort(Lots,myEntryPrice);
     
118. SendOrderThisBar = True;
     
119. }
     
120. }
     
121. /*///////////////////////////////////止损策略///////////////////////////////*/
     
122. If(High >= preEntryPrice + StopLossSet * N && SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
     
123. {
     
124. myExitPrice = preEntryPrice + StopLossSet * N;
     
125. myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
126. BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
     
127. }
     
128. }
     
129. }
     
130. End

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