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[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]由于自己也是从事对冲基金业务的，拥有国内自己的对冲基金，虽然规模不大，但业绩已经非常稳定。对于希望进入对冲基金行业的学子来说，《富可敌国》是本非常好的入门书，读起来很轻松，像是在听故事。但在有些段落，虽然是纯文字的描述，实际蕴含了比较重要的原理，根据这些原理可以发开出相应的公式和模型。当然，这就看你自身的功底了。附带上此书的电子版本，希望对大家有所帮助。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]我是中国永树 Hanson Koo，欢迎朋友多交流！ [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
先说下国内对冲基金的情况：一种来源于大的金融机构，比如易方达，招商量化，这种属于背后有靠山的，背景厚，资金多，募集方便；另一种是民营的基金，一般叫做“民工基金”，通过做投资顾问（投顾）发行资产管理计划，走基金专户、信托等通道来操作基金。表面上名称是公募基金公司的产品名称，但实际上基金管理完全交给投资顾问，当然风控是双方都要管的。
民营基金里面分为三个方向：1）市场，主要来募集资金；国内发行大多是结构化产品，需要募集劣后级资金。劣后级资金到位后，银行或者券商会配备一定比例的优先级资金。2014年的比例是劣后的2~4倍（杠杆）。券商的资产管理计划最高是9倍。除了劣后资金，有时候还需要自己去找优先级资金，比如年底的时候，因为当时银行、券商都在忙考核，一般没心思来做这事情。有了优先和劣后，还需要找到一个好的通道方，便于你托管，结算，降低你的基金交易成本，甚至提供返佣，这些都是业内约定俗成的规则，就看你怎么谈了。 2）交易，直接关系到基金的盈利与否，开发交易策略，比如是做趋势，还是做套利。如果是套利，是阿尔法套利，还是蝴蝶套利？套利的标的是商品还是股指？根据市场行情的波动，修正模型的参数，更新策略。这些都是交易核心，也是光环最多的基金经理来做的。 3） 程序，一个交易策略，在Matlab测试完毕后，低层需要使用C++进行转化。基金公司会提供一个程度端口给你，包括两个编码，分为投机编码和套利编码。如果投机做的过于频繁，会被直接平仓哦（我们经常遇到，好在都是盈利的。），因为有时候市场会出现不均衡现象，多空头寸无法轧平。 | 
