五矿经易期货-50ETF期权

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      观点：50ETF低开冲高一路下跌，午后加速下行，日间呈现弱势格局，日线上跌破20天均线，截至收盘，下跌0.017，涨幅0.56%，报收2.999。标的历史波动率上升0.1%至10.30%，当月合约认购期权隐含波动率下降0.43%至12.88%，认沽期权隐含波动率上升0.53%至13.86%。期权成交量增加64.53万张至195.32万张，持仓量增加15.72万张至369.07万张，当月期权合约持仓量PCR维持下降0.03至0.77，市场资金情绪偏向空头。
　　策略：50ETF持续在20天附件震荡后跌破均线，构建熊市价差组合策略。