量化交易策略三：银行股轮动策略

quant001

主要思想方法

始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，每周检查一次，
如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓。

代码如下：

1. '''
   
2. 始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，每周检查一次，
   
3. 如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓。
   
4. '''
   
5. 
   
6. ## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
   
7. def initialize(context):
   
8.     # 设定沪深300银行指数作为基准
   
9.     set_benchmark('399951.XSHE')
   
10.     # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    
11.     set_option('use_real_price', True)
    
12.     # 设定成交量比例
    
13.     set_option('order_volume_ratio', 1)
    
14.     # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    
15.     set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
    
16.                              open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
    
17.                              close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
    
18.     # 运行函数, 按周运行，在每周第一个交易日运行
    
19.     run_weekly(chenk_stocks, weekday=1, time='before_open') #选股
    
20.     run_weekly(trade, weekday=1, time='open') #交易
    
21. 
    
22. ## 得到沪深300银行指数成分股,找到市净率最低的股票
    
23. def chenk_stocks(context):
    
24.     # 得到沪深300银行指数成分股
    
25.     g.stocks = get_index_stocks('399951.XSHE')
    
26. 
    
27.     # 查询股票的市净率，并按照市净率升序排序
    
28.     if len(g.stocks) > 0:
    
29.         g.df = get_fundamentals(
    
30.             query(
    
31.                 valuation.code,
    
32.                 valuation.pb_ratio
    
33.             ).filter(
    
34.                 valuation.code.in_(g.stocks)
    
35.             ).order_by(
    
36.                 valuation.pb_ratio.asc()
    
37.             )
    
38.         )
    
39. 
    
40.         # 找出最低市净率的一只股票
    
41.         g.code = g.df['code'][0]
    
42. 
    
43. ## 交易
    
44. def trade(context):
    
45.     if len(g.stocks) > 0:
    
46.         code = g.code
    
47.         # 如持仓股票不是最低市净率的股票，则卖出
    
48.         for stock in context.portfolio.positions.keys():
    
49.             if stock != code:
    
50.                 order_target(stock,0)
    
51.         
    
52.         # 持仓该股票
    
53.         if len(context.portfolio.positions) > 0:
    
54.             return
    
55.         else:
    
56.             order_value(code, context.portfolio.cash)
    
57. 
    

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