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策略开发和回测平台均为交易开拓者，公式应用源码如下，其中调用函数均为系统函数： Params
Numeric d1(6);
Numeric d2(20);
Numeric d3(40);
Numeric s(3);
Vars
Numeric lot(0);
Numeric EMA1(0);
Numeric EMA2(0);
Numeric EMA3(0);
Numeric sd(0);
Begin
EMA1=Average(Close[1],d1);
EMA2=Average(Close[1],d2);
EMA3=Average(Close[1],d3);
PlotNumeric(“MA1”,EMA1);
PlotNumeric(“MA2”,EMA2);
PlotNumeric(“MA3”,EMA3);
sd=(StandardDev((Close[1]-Close[2])/Close,100,2))*100;
lot=IntPart(10/sd);
If(MarketPosition==0)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
Buy(lot,Open);
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
SellShort(lot,Open);
};
If(MarketPosition==1)
{
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
{Sell(lot,Open);
SellShort(lot,Open);};
};
If(MarketPosition==-1)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
{BuyToCover(lot,Open);
Buy(lot,Open);}；
};
End 参数优化得合理，三均线系统在趋势明显的情况下，就可能给出一些较可靠的进出场信号，缺点是信号有一定延迟，短期趋势容易判断失败，且因为是对历史信息作固定比例的等权算术平均，缺乏局部细节信息，并随着回溯时间增加快速发散。期货趋势组最近刚入门的同学可以尝试复制并优化这个策略，以及用TB平台自带的参数优化功能寻找合适的参数。 均线优点：直观定义趋势，计算简单快速，适用范围广。
均线缺点：信号延迟大，过于平滑局部细节粗糙，包含历史信息少，增加历史信息则快速发散。 卡尔曼趋势线介绍：我对卡尔曼滤波模型进行了一些合理简化，对历史bar数据按时间序列进行迭代，本质上是一个随迭代根据每个时间线上的观测值和优化解与精确解的偏离程度，自动调整加权因子的加权算术平均算法。可以自行设定参数，决定优化解和观测值的加权大方向。该算法对初值不敏感，对过程和测量噪声协方差的设置敏感。自行模拟结果显示，在标准高斯型白噪声下收敛速度近似于等权算术平均，加入脉冲型噪声后收敛速度快于等权算术平均。该算法只需存储前一位时间序列上的数据，可即时显示，算法执行速度理论上快于等权算术平均。参数的选取和控制量的定义非常重要，决定模型的准确度。 优点：信号响应更快，在涨落趋势明显的区间准确率优于均线。可以包含大量历史信息，不随迭代长度增加而发散，理论上比均线更可靠。
缺点：横盘区表现欠佳，甚至弱于均线（均线基本没有信号）。模型较为粗糙，没有更精确的模型来定义过程噪声和控制量。
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