[Python源码] 十大经典日内策略之空中花园（附源码分享）

gyshssl

今天为大家介绍十大经典日内策略系列的第三个——空中花园。空中花园的策略思路非常简单粗暴，同样的确定今天的交易通道。但是通道的确定依据的仅为今天第一根bar信息：上轨=第一根bar的最高价；下轨=第一根bar的最低价。8 h7 x' X) g5 S+ ^6 z) s. o
       入场条件：和所有突破通道的策略一样，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。但是为了保证赢面，限制了今天开盘的状态，只在今天是高开或者低开的时候，才进行轨道变化，否则沿用的仍为上一次的通道。
      出场条件：同样，反手出场。同时，收盘前，主动出场。  
       下为源代码：

1. function kzhy(freq)%
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. %获取目标资产信息
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. %获取账户句柄
   
6. global upline;
   
7. global dnline;
   
8. if isempty(upline)||isempty(dnline)
   
9.     upline=zeros(length(targetList),1);%记录今天通道的上轨
   
10.     dnline=zeros(length(targetList),1);%记录今天通道的下轨
    
11. end
    
12. for k=1:length(targetList);
    
13.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
14.     %获取当前仓位
    
15.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
16.     %策略中每次取数据的长度
    
17.     lags=40;
    
18.     dlags=31;
    
19.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
20.     %数据长度限制
    
21.     if(barnum<lags)
    
22.         continue;
    
23.     end
    
24.     %获取K线数据
    
25.     [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
26.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
    
27.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
28.         continue;
    
29.     end;
    
30.     %--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
    
31.     %计算出场时间
    
32.     gettime=datevec(time);
    
33.     numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
    
34.     cont=0;
    
35.     if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
    
36.         cont=1;
    
37.     end
    
38.     if floor(time(end))~=floor(time(end-1))
    
39.         if open(end)>Dopen(end-1)||open(end)<Dopen(end-1)*0.99
    
40.             upline=Dhigh(end);
    
41.             dnline=Dlow(end);
    
42.         end
    
43.     end
    
44.     buycon=close(end)>upline && cont; % 突破range上轨道做多(每天只做一手)
    
45.     sellshortcon=close(end)<dnline && cont;% 突破 range下轨道做空(每天只做一手)
    
46.     shareNum=10;
    
47.     %--------------------------------------仓位操作-----------------%
    
48.     %-----------------入场--------------------------%
    
49.     if  marketposition==0
    
50.         if buycon
    
51.             traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
52.         elseif sellshortcon
    
53.             traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
    
54.         end
    
55.     end
    
56.     if cont~=0
    
57.         %------------------------------多头出场----------------------------%
    
58.         if marketposition>0
    
59.             if sellshortcon
    
60.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
61.             end
    
62.         end
    
63.         if marketposition<0
    
64.             if buycon
    
65.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
66.             end
    
67.         end
    
68.     end
    
69.     %-------------------------------------------------------------日内平仓-----------------------------------%
    
70.     if cont==0
    
71.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
72.     end
    
73. end
    
74. end
    
75. 
    
76. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
    
77. ATRValue=zeros(length(High),1);
    
78. TRValue=zeros(length(High),1);
    
79. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
    
80. ATRValue=MA(TRValue,Length);
    
81. end
    
82. 
    
83. function MAValue=MA(Price,Length)
    
84. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
85. for i=Length:length(Price)
    
86.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
87. end
    
88. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
89. end
    
90. 
    
91. 
    
92. %-------分割线---------%
    
93. clear
    
94. clc;
    
95. %-----------获取targetList-----------------%
    
96. targetList(1).Market = 'CFFEX';
    
97. targetList(1).Code = 'IF0000';
    
98. freq=3;
    
99. %-------------------参数设定与全局变量----------------------%
    
100. for i=1:length(targetList)
     
101. %-----------------------回测----------------------------------%
     
102. % 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
     
103. % traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
     
104. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
     
105. traderRunBacktest('kzhy',@kzhy,{freq},AccountList,targetList(i),'min',freq,20150101,20160815,'FWard');
     
106. end

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