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对于大不多同学来说，可能对于如何开始量化，应该学习哪些内容有些迷茫，特别是刚开始学习量化的同学，下面我们针对准备入门或者初学者整理了一下学习量化所需要的内容。 首先，在学习量化投资之前有一点一定要明白，量化投资也是投资，只不过是用量化思维分析投资问题，用量化工具寻找答案。所以，要学习量化投资，把量化投资两个词拆开就是我们要学习的内容：一是学习投资相关的知识；二是学习相关量化工具的原理。其实在一定程度上，量化是投资方法中的一种，是一种用量化方法处理投资事宜的方法。 一、投资相关的学习 对于投资相关的学习，有下面一些方面： WHAT: 搞清楚各种投资品种和投资方式是怎么回事，譬如： a) 股票、期货、外汇、衍生品、ETF等这些都是啥。 其中衍生品相关知识可以看John Hull的书，暂时看这个够了，因为国内现在除了简单的期权没啥衍生品。 b) 各大交易所交易哪些品种，详细地交易规则和流程是怎么样的，这个很重要。 c) 另外，各种金融机构（券商、期货公司、公私募基金等）都是干啥的也可以了解下。《2006_Lhabitant_Handbook of Hedge Funds》介绍了对冲基金的方方面面，可以泛读，国内基金的运行和管理情况没有这里面说得这么规范和先进，不过是朝着这个方向在发展。 HOW: 搞清楚各种投资是怎么操作的，譬如： a) 以股票投资为例，有哪些投资方式：因子选股、价值投资、多空投资、对冲组合、事件投资、统计套利等等。每种投资方式的基本过程是怎么样的，是怎么操作的。每种方式都有很多书介绍，作为初学者我建议就找看得明白的看就行，反正第一步也只是了解，等以后深究的时候再仔细选书看。 WHY: 搞清楚各种投资方式的基本原理，为什么那么进行投资，学习投资逻辑和驱动因素相关知识。 a) 股票：譬如，价值投资，如何估算公司实际价值，就需要学点基本公司财务知识和一些估值模型。组合投资，为什么要做组合投资，是什么因素产生的组合收益，什么因素影响着组合风险，如何在收益和风险之间取得合理的平衡。等等。《2009_Strong_Portfolio Construction, Management, and Protection, 5th Edition》，组合管理入门，通俗易懂。 b) 期货：做程序化交易的话，学习程序化交易策略的基本原理和构造过程。《程序化交易实战：平台、策略、方法》，入门书籍，笔者以前写的，写得太匆忙，很不咋的，不过新手翻翻也没害处。 具体的就不多写了，这么写下去太长，这个“漫谈量化投资系列”的文章后面会一一讲到，反正就是这么个思路去学习各种投资。此外，看书的时候能看英文原版就看英文原版，不然看中文翻译。因为打基础的话，最好是看体系完整、逻辑清晰、内容科学的书，这方面显然英文书强一些。中文投资书籍有太多滥竽充数的，很多也是个人模糊经验的玄学总结，学不来。
二、量化相关的学习 量化相关的学习就不仅仅是学习了，需要动手实践，能熟练使用，有下面一些方面： 相关知识： a) 数学是一切的基础：线性代数（重要）、时间序列分析（重要）、数值分析（重要）、优化（重要）、随机过程、微分方程等。 b) 统计是量化的基础：所有的基础统计都值得好好学，深刻理解，并锻炼统计思维。除了学习基础统计知识，下面几本书也不错，可以看看。 i.《2008_Lai_Statistical Models and Methods for Financial Markets》 ii.《2011_Ruppert_Statistics and Data Analysis for Financial Engineering》 iii.《2015_Franke_Statistics of Financial Markets: An Introduction_4th_edition》 c)机器学习、数据挖掘、人工智能等是好用的量化工具：《2005!Tan_Introduction To Data Mining》适合入门，《2008!Hastie_The Elements of Statistical Learning》是经典。 d) 经济金融学里面的各种量化理论和模型，这个主要是看过去100年经济金融领域的相关经典文献。 e) 经济学也建议学学简单的，越往后越会发现它的作用，对分析投资问题很有帮助。最近看了几本书挺好的，简明扼要，通俗易懂，适合新手。 i.《经济学的思维方式》 ii.《斯坦福极简经济学 如何果断地权衡利益得失》 量化能力： a) 编程能力是量化实践的基础：R（推荐）、python选一，matlab也行。 b) 统计分析能力：关注“狗熊会”，多学习案例，锻炼量化思维和统计思维。 c) 数据处理能力：多动手处理各种奇葩数据，无他，唯手熟尔。 d) 建模能力：学习各种统计模型、机器学习模型、人工智能模型的原理，多动手编程实践。 差不多就是这些方面，有了这些积累，等实际应用的时候再找准方向深挖下去，就能够攫取到宝藏了。 | 
