【宽客策略源码】跨品种套利(期货)

abctrader

本策略根据计算滚动的.过去的30个1min的bar的均值正负2个标准差得到布林线，并在最新价差上穿上轨来做空价差,下穿下轨来做多价差，并在回归至上下轨水平内的时候平仓

回测数据为:SHFE.rb1801和SHFE.hc1801的1min数据
回测时间为:2017-09-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00

1. coding=utf-8
   
2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
   
3. from gm.api import *
   
4. import numpy as np
   
5. 
   
6. def init(context):
   
7.     # 进行套利的品种
   
8.     context.goods = ['SHFE.rb1801', 'SHFE.hc1801']
   
9.     # 订阅行情
   
10.     subscribe(symbols=context.goods, frequency='60s', count=31, wait_group=True)
    
11. def on_bar(context, bars):
    
12.     # 获取两个品种的时间序列
    
13.     data_rb = context.data(symbol=context.goods[0], frequency='60s', count=31, fields='close')
    
14.     close_rb = data_rb.values
    
15.     data_hc = context.data(symbol=context.goods[1], frequency='60s', count=31, fields='close')
    
16.     close_hc = data_hc.values
    
17.     # 计算价差
    
18.     spread = close_rb[:-1] - close_hc[:-1]
    
19.     # 计算布林带的上下轨
    
20.     up = np.mean(spread) + 2 * np.std(spread)
    
21.     down = np.mean(spread) - 2 * np.std(spread)
    
22.     # 计算最新价差
    
23.     spread_now = close_rb[-1] - close_hc[-1]
    
24.     # 无交易时若价差上(下)穿布林带上(下)轨则做空(多)价差
    
25.     position_rb_long = context.account().position(symbol=context.goods[0], side=PositionSide_Long)
    
26.     position_rb_short = context.account().position(symbol=context.goods[0], side=PositionSide_Short)
    
27.     if not position_rb_long and not position_rb_short:
    
28.         if spread_now > up:
    
29.             order_target_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
30.                                 position_side=PositionSide_Short)
    
31.             print(context.goods[0], '以市价单开空仓一手')
    
32.             order_target_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
33.                                 position_side=PositionSide_Long)
    
34.             print(context.goods[1], '以市价单开多仓一手')
    
35.         if spread_now < down:
    
36.             order_target_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
37.                                 position_side=PositionSide_Long)
    
38.             print(context.goods[0], '以市价单开多仓一手')
    
39.             order_target_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
40.                                 position_side=PositionSide_Short)
    
41.             print(context.goods[1], '以市价单开空仓一手')
    
42.     # 价差回归时平仓
    
43.     elif position_rb_short:
    
44.         if spread_now <= up:
    
45.             order_close_all()
    
46.             print('价格回归,平所有仓位')
    
47.             # 跌破下轨反向开仓
    
48.         if spread_now < down:
    
49.             order_target_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
50.                                 position_side=PositionSide_Long)
    
51.             print(context.goods[0], '以市价单开多仓一手')
    
52.             order_target_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
53.                                 position_side=PositionSide_Short)
    
54.             print(context.goods[1], '以市价单开空仓一手')
    
55.     elif position_rb_long:
    
56.         if spread_now >= down:
    
57.             order_close_all()
    
58.             print('价格回归,平所有仓位')
    
59.             # 涨破上轨反向开仓
    
60.         if spread_now > up:
    
61.             order_target_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
62.                                 position_side=PositionSide_Short)
    
63.             print(context.goods[0], '以市价单开空仓一手')
    
64.             order_target_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market,
    
65.                                 position_side=PositionSide_Long)
    
66.             print(context.goods[1], '以市价单开多仓一手')
    
67. if __name__ == '__main__':
    
68.     '''
    
69.     strategy_id策略ID,由系统生成
    
70.     filename文件名,请与本文件名保持一致
    
71.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
    
72.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
    
73.     backtest_start_time回测开始时间
    
74.     backtest_end_time回测结束时间
    
75.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
    
76.     backtest_initial_cash回测初始资金
    
77.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
    
78.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    
79.     '''
    
80.     run(strategy_id='strategy_id',
    
81.         filename='main.py',
    
82.         mode=MODE_BACKTEST,
    
83.         token='token_id',
    
84.         backtest_start_time='2017-09-01 08:00:00',
    
85.         backtest_end_time='2017-10-01 16:00:00',
    
86.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
    
87.         backtest_initial_cash=500000,
    
88.         backtest_commission_ratio=0.0001,
    
89.         backtest_slippage_ratio=0.0001)

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