【宽客策略源码】做市商交易(期货)

abctrader

本策略通过不断对CZCE.CF801进行:
买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市，并以此赚取差价
回测数据为:CZCE.CF801的tick数据
回测时间为:2017-09-29 11:25:00到2017-09-29 11:30:00
需要特别注意的是:本平台对于回测对限价单固定完全成交,本例子 仅供参考.


1.backtest_commission_ratio回测佣金比例
2.backtest_slippage_ratio回测滑点比例
3.backtest_transaction_ratio回测成交比例
以及优化策略逻辑来达到更贴近实际的回测效果

1. # coding=utf-8
   
2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
   
3. from gm.api import *
   
4. 
   
5. def init(context):
   
6.     # 订阅CZCE.CF801的tick数据
   
7.     context.symbol = 'CZCE.CF801'
   
8.     subscribe(symbols=context.symbol, frequency='tick')
   
9. def on_tick(context, tick):
   
10.     quotes = tick['quotes'][0]
    
11.     # 获取持有的多仓
    
12.     positio_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
    
13.     # 获取持有的空仓
    
14.     position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
    
15.     print(quotes['bid_p'])
    
16.     print(quotes['ask_p'])
    
17.     # 没有仓位则双向开限价单
    
18.     # 若有仓位则限价单平仓
    
19.     if not positio_long:
    
20.         # 获取买一价
    
21.         price = quotes['bid_p']
    
22.         print('买一价为: ', price)
    
23.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
    
24.                             position_side=PositionSide_Long)
    
25.         print('CZCE.CF801开限价单多仓1手')
    
26.     else:
    
27.         # 获取卖一价
    
28.         price = quotes['ask_p']
    
29.         print('卖一价为: ', price)
    
30.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
    
31.                             position_side=PositionSide_Long)
    
32.         print('CZCE.CF801平限价单多仓1手')
    
33.     if not position_short:
    
34.         # 获取卖一价
    
35.         price = quotes['ask_p']
    
36.         print('卖一价为: ', price)
    
37.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
    
38.                             position_side=PositionSide_Short)
    
39.         print('CZCE.CF801卖一价开限价单空仓')
    
40.     else:
    
41.         # 获取买一价
    
42.         price = quotes['bid_p']
    
43.         print('买一价为: ', price)
    
44.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
    
45.                             position_side=PositionSide_Short)
    
46.         print('CZCE.CF801买一价平限价单空仓')
    
47. if __name__ == '__main__':
    
48.     '''
    
49.     strategy_id策略ID,由系统生成
    
50.     filename文件名,请与本文件名保持一致
    
51.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
    
52.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
    
53.     backtest_start_time回测开始时间
    
54.     backtest_end_time回测结束时间
    
55.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
    
56.     backtest_initial_cash回测初始资金
    
57.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
    
58.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    
59.     backtest_transaction_ratio回测成交比例
    
60.     '''
    
61.     run(strategy_id='strategy_id',
    
62.         filename='main.py',
    
63.         mode=MODE_BACKTEST,
    
64.         token='token_id',
    
65.         backtest_start_time='2017-09-29 11:25:00',
    
66.         backtest_end_time='2017-09-29 11:30:00',
    
67.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
    
68.         backtest_initial_cash=500000,
    
69.         backtest_commission_ratio=0.00006,
    
70.         backtest_slippage_ratio=0.0001,
    
71.         backtest_transaction_ratio=0.5)

复制代码