东海证券-金融工程日报-190819

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来源: 2019-8-19 14:22:22 显示全部楼层 |阅读模式
 主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(0.84%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(4.00%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(1.15%)上涨,中证500(-4.19%)跌幅最大。
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,休闲服务(2.93%)涨幅最大,电气设备(-0.47%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(7.97%)涨幅最大,银行(-0.52%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(5.17%)涨幅最大,房地产(-9.48%)跌幅最大。
  两融
  08月15日两融余额减少,为8945.68亿元,其中融资余额减少,为8822.56亿元,融券余额增加,为123.12亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
  股指期货
  股指期货08月合约已到期,近月合约更换为09月合约。最新1个交易日,各主力合约中,IH1909(-0.79%),IF1909(-0.69%),IC1909(-1.23%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-8.21%),IF1909为(-7.23%),IC1909为(-12.78%)。
  期权
  最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌,认购期权主力合约隐含波动率上涨,认购与认沽期权隐含波动率价差收窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.24%)。近月合约中沽1908月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.08%)。
    瑞士法郎-瑞郎-硬币.jpg

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