量化交易策略基本框架学习

gyshssl

摘要

• 策略编写的基本框架及其实现
• 回测的含义及其实现
• 初步学习解决代码错误
• 周期循环的开始时间
• 自测与自学
  

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• 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。
• 由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。
  
  

从一个非常简单的交易策略开始

• 先看一个非常简单的交易策略：
    每天买100股的平安银行。
• 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：
    初始化：选定要交易的股票为平安银行  每天循环：买100股的平安银行
  

什么是“初始化+周期循环”框架？

• 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：
• 初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。
• 周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。
• 能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。
  
  

如何把策略变成计算机可执行的程序?

• 通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。
• 另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。
  
  

那么如何将策略写成代码？

• 这并非三言两语就能说清，尤其是对于没有编程基础的人。所以我们将通过后续的内容逐步地介绍。首先我们将学习“初始化+周期循环”框架代码的写法。
• 写法一
• 1. def initialize(context):
     
  2.       这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
     
  3. 
     
  4.   def handle_data(context,data):
     
  5.       这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

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  写法二
• 1. def initialize(context):
     
  2.       run_daily(period,time='every_bar')
     
  3.       这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
     
  4. 
     
  5.   def period(context):
     
  6.       这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

  复制代码
  
  

• 两种写法用哪个好？

  • 写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。
  • def、context等都是什么意思？
  • 其实是在调用量化平台提供好的函数，展开讲很复杂，不理解的话先记住，后面的学习内容会让你理解。
    
    

  
  

框架写成代码了，那例子的完整的代码该怎么写呢？

• 剩下的两行代码这么写。完全理解需要学习后续的内容，此处不要求理解。知道大概什么样子往哪里写即可。
• 选定要交易的股票为平安银行：
• 1.   g.security = '000001.XSHE'

  复制代码
  买100股的平安银行（市价单写法）:
• 1.   order(g.security, 100)

  复制代码
  以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为：
• 1. def initialize(context):
     
  2.       run_daily(period,time='every_bar')
     
  3.       g.security = '000001.XSHE'
     
  4. 
     
  5.   def period(context):
     
  6.       order(g.security, 100)

  复制代码
  那么现在这些代码就可以运行了吗？
  • 是的。以写法二为例，如图把代码写到策略编辑区，设置好初始资金与起止时间（比如初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置成天。点击编译运行，运行结束后就可以看到结果了。
    
  • 可以看到，若你20160601有初始资金100000元，每个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，代表整个市场增长水平）
  • 接下来，点击运行回测，运行结束后就可以看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。
    
    
    
  策略出错不能运行？
  • 策略不能运行时，日志中会报错并给出一定的提示信息，像这样：
    
  • 首先注意，右上角的箭头按钮能展开运行日志。看到日志中，最后一行是错误的提示信息：
      SyntaxError: invalid syntax  汉义是 语法错误：不合法的语法。
  • 最后一行之前的是错误的位置信息，一般只看后面就行。
      File "user_code.py", line [color=inherit !important]1      def initialize(context)                            ^
  • 意思是文件user_code.py（就是你的策略代码）的第一行，“^”符号指向的位置有错。你到代码中的这个位置看下，会发现少个冒号。
  • 为了顺利运行策略，需要耐心解决错误，但错误的原因极度的复杂多样（所以日志的报错信息也多种多样，不止图上一种），故在此只针对例子讲下新手容易犯的错误：
    • 符号要用英文输入法。下图，代码第一行的冒号是中文的，所以出错
      
    • 拼写不要错。下图，security拼写错了
      
    • 缩进要对齐。下图，缩进没对齐。缩进的时候可以按键盘tab键或四个空格。
      
      
  • 编程界往往把错误叫bug，而不断调试去除错误的过程叫debug，做量化时也是时常听到的说法，大家应该知道下。
  • 而且debug通常就是要耗费不低于写bug写代码的时间的，所以会debug是很重要的能力，大家平时debug的时候不妨多思考下，如何更有效率的debug。当然，我们后续也会介绍些debug的技巧。
    
  回测、编译运行、运行回测都是什么意思？
  • 像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。
  • 运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。
  • 编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。
    
    
  周期循环具体是什么时候开始的呢？
  • 如果策略频率为天，是每个交易日开始生效，从9:30直到15:00（从股市开市到收市），所以例子中是每个交易日9:30开市循环就开始，一天一次地循环执行买入股票的操作。
  • 如果策略频率为分钟，是每个分钟开始时执行，所以例子中的买入股票的操作是每个交易日从9:30:00开始，然后9:31:00，直到14:59:00。接着下一天9:30:00，如此一分钟一次地循环执行的。
    
  • 虽然频率只有为分钟和每天可选，但通过不同的代码可以实现按周按月周期循环，而且分钟级别里下单时间也是可以自己选的，不过代码的写法则与写法一和写法二那样略有不同，后面会讲到。
    
  
  

来自：聚宽社区