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50ETF：
截止20190630华夏上证50ETF规模约493亿元，周五收于2.963，涨幅约3.240%。一周总成交额约66.1亿元，最新的份额统计约141亿份。
50ETF期权：
上证50ETF期权一周总成交额约62.51亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约798.17万张和640.58万张。8月的认购最新持仓约90.17万张，8月认沽的最新持仓约93.49万张。截止20190823，认购认沽的总持仓约395.84万张，8月合约在20190828到期。
从加权P/C比率中可以看出，远月合约的比率值大于1，但是较上周小幅下调；P/C比率和50ETF相关系数的绝对值较上周变化不大，最新的系数约-0.17091。
Gamma值在不同合约间波动较大, Gamma值比较大的合约集中在行权价2.900-2.950附近。最大杠杆比率的认购合约是[50ETF购8月3.00] 66.71，最大的认沽合约[50ETF沽8月2.90]杠杆比率是-49.43。
上证50ETF过去30天，60天和90天的历史波动率分别为14.92%，16.60%和20.58%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约15.8%，对应认沽合约的隐含波动率均值约18.4%。
策略展望：
根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.90)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
商品期权：
在商品期权市场，天然橡胶期权总成交了约3.38万张，铜期权总成交了约17.23万张，棉花期权总成交了约5.78万张，白糖期权总成交了约18.98万张，玉米期权总成交了约39.59万张，豆粕期权总成交了约63.95万张。
风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。
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