大回撤率
在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的产品净值,Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。
- 大回撤率
- 在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
- D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的产品净值,Dj则是Di后面某一天的净值
- drawdown就是最大回撤率
- drawdown=max(Di-Dj)/Di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。
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夏普比率反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
计算公式为:SharpeRatio=[ E(Rp)-Rf ] / σp
其中
E(Rp):投资组合预期报酬率(平均回报率)
Rf: 无风险利率(通常用国债利率来代替)
σp:投资组合的标准差- def sharpe_ratio(return_list):
- '''夏普比率'''
- average_return = np.mean(return_list)
- return_stdev = np.std(return_list)
- sharpe_ratio = (AnnualRet-0.02) * np.sqrt(252) / AnnualVol #默认252个工作日,无风险利率为0.02
- return sharpe_ratio
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