最大回撤率与夏普比率-Python

0
回复
10989
查看
[复制链接]

294

主题

20

回帖

1380

积分

专栏作家

积分
1380
来源: 2019-9-18 23:35:43 显示全部楼层 |阅读模式
大回撤率
在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的产品净值,Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。


  1. 大回撤率

  2. 在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
  3. D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的产品净值,Dj则是Di后面某一天的净值
  4. drawdown就是最大回撤率
  5. drawdown=max(Di-Dj)/Di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。
复制代码


夏普比率

反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
计算公式为:SharpeRatio=[ E(Rp)-Rf ] / σp
其中
E(Rp):投资组合预期报酬率(平均回报率)
Rf: 无风险利率(通常用国债利率来代替)
σp:投资组合的标准差

  1. def sharpe_ratio(return_list):
  2.     '''夏普比率'''
  3.     average_return = np.mean(return_list)
  4.     return_stdev = np.std(return_list)
  5.     sharpe_ratio = (AnnualRet-0.02) * np.sqrt(252)  / AnnualVol  #默认252个工作日,无风险利率为0.02
  6.     return sharpe_ratio
复制代码
57a7e65cc56ea.jpg



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
关注微信